美國國債創(chuàng)2009年來最差開局
即便美國國債出現(xiàn)2009年來最差年度開局，但是衍生品交易員暗示，隨著美聯(lián)儲主席伯南克繼續(xù)致力于打壓失業(yè)率，美債未來三年進入熊市的概率幾乎為零。
據(jù)新浪財經(jīng)報道，巴克萊的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)避10年期國債收益率大幅上升風險的需求，即所謂的買方偏斜互換期權已經(jīng)跌至2009年來的平均水平左右。允許投資者支付固定利率的10年期利率互換的三年期期權和允許接收固定利率的互換期權的波動率之差已經(jīng)從去年6月1日的25個基點縮小至15個基點左右。
受投資者追捧更高風險資產(chǎn)的影響，美國國債在1月份下挫0.95%，不過聯(lián)儲依然承諾，只要失業(yè)率保持在6.5%上方并且通脹率低于2.5%，就將繼續(xù)每月買入850億美元的政府和按揭債券。美國1月失業(yè)率升至7.9%，通脹依然低于央行目標，第四季經(jīng)濟意外萎縮0.1%。
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